Сравнение FFF с IQM
FFF (Founders 100 ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFF charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for IQM.
Доходность
Сравнение доходности FFF и IQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFF показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 35.14%.
FFF
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 35.14%
- 6 месяцев
- 35.14%
- 1 год
- 61.65%
- 3 года*
- 34.11%
- 5 лет*
- 19.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFF и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFF Founders 100 ETF | 0.75% | -1.66% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 35.14% | 4.80% |
Correlation
The correlation between FFF and IQM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFF vs. IQM — Ранг доходности на риск
FFF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IQM
Сравнение FFF c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founders 100 ETF (FFF) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFF | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFF и IQM
Максимальная просадка FFF за все время составила -21.89%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFF и IQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFF | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.89% | -44.91% | +23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -6.20% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -12.16% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFF и IQM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFF | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.29% | 32.58% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 29.82% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 31.23% | -3.94% |
Сравнение комиссий FFF и IQM
FFF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFF и IQM
Ни FFF, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFF Founders 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FFF and IQM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for FFF.
FFF and IQM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Founder ETFs and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for FFF and 0.50% for IQM.
Подберите оптимальное распределение для FFF и IQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор