Сравнение FFEM с VTV
FFEM (Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - FFEM is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Over the past year, FFEM returned 68.49% vs 26.25% for VTV. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FFEM charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for VTV.
Доходность
Сравнение доходности FFEM и VTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFEM показывает доходность 33.06%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 12.30%.
FFEM
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 9.73%
- С начала года
- 33.06%
- 6 месяцев
- 36.71%
- 1 год
- 68.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам FFEM и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 33.06% | 40.03% | -2.27% |
VTV Vanguard Value ETF | 12.30% | 15.27% | -4.75% |
Correlation
The correlation between FFEM and VTV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFEM vs. VTV — Ранг доходности на риск
FFEM
VTV
Сравнение FFEM c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEM | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.47 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 4.15 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.18 | 15.69 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEM | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 2.61 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 0.51 | +1.70 |
Просадки
Сравнение просадок FFEM и VTV
Максимальная просадка FFEM за все время составила -16.29%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEM и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFEM | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.29% | -59.27% | +42.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -6.35% | -7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | 0.00% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -7.87% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 1.68% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEM и VTV
Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF (FFEM) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что FFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFEM | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 2.52% | +6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | 7.55% | +11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 10.11% | +11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 13.88% | +8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 16.67% | +5.35% |
Сравнение комиссий FFEM и VTV
FFEM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEM и VTV
Дивидендная доходность FFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VTV в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 1.22% | 1.59% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.86% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
FFEM and VTV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFEM has higher volatility (9.03%) compared to VTV (2.52%). In terms of maximum drawdown, FFEM dropped -16.29% vs VTV's -59.27%.
On 1-year performance, FFEM leads with 68.49% vs 26.25% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFEM has performed better with a 68.49% return vs 26.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for FFEM.
VTV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.22% for FFEM.
FFEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while VTV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for FFEM and 0.04% for VTV.
FFEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFEM и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор