Сравнение FFEIX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
FFEIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 1992 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEIX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEIX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEIX Nuveen Dividend Value Fund | -1.94% | 14.58% | 12.12% | 10.90% | -6.42% | 25.69% | -4.51% | 26.17% | -9.49% | 0.67% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEIX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
FFEIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.33%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEIX и SWLVX
FFEIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
FFEIX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
FFEIX
SWLVX
Сравнение FFEIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEIX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.01 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.44 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 6.76 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.01 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FFEIX и SWLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEIX и SWLVX
Дивидендная доходность FFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEIX Nuveen Dividend Value Fund | 7.21% | 7.37% | 10.69% | 5.21% | 9.21% | 9.28% | 1.59% | 7.34% | 10.85% | 13.03% | 16.86% | 10.51% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFEIX и SWLVX
Максимальная просадка FFEIX за все время составила -50.50%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEIX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.50% | -38.34% | -12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -11.82% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.99% | -19.05% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -4.82% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -4.93% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.51% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEIX и SWLVX
Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что FFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.47% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 8.30% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 15.74% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 14.85% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 18.67% | -0.63% |