Сравнение FFEIX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
FFEIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 1992 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEIX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEIX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEIX Nuveen Dividend Value Fund | -1.94% | 14.58% | 12.12% | 10.90% | -6.42% | 25.69% | -4.51% | 26.17% | -9.49% | 17.15% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEIX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FFEIX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 9.33% против 8.76% соответственно.
FFEIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.33%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEIX и TWEIX
FFEIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
FFEIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
FFEIX
TWEIX
Сравнение FFEIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEIX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.27 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 4.91 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.69 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FFEIX и TWEIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEIX и TWEIX
Дивидендная доходность FFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEIX Nuveen Dividend Value Fund | 7.21% | 7.37% | 10.69% | 5.21% | 9.21% | 9.28% | 1.59% | 7.34% | 10.85% | 13.03% | 16.86% | 10.51% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок FFEIX и TWEIX
Максимальная просадка FFEIX за все время составила -50.50%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEIX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.50% | -39.30% | -11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -8.86% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.99% | -13.69% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | -32.82% | -6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -4.90% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -4.17% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.35% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEIX и TWEIX
Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 3.04% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 6.12% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 11.60% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 10.71% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 13.35% | +4.69% |