Сравнение FFEIX с NELIX

С начала года, FFEIX показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у NELIX с доходностью -2.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFEIX имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции NELIX немного впереди с 9.35%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FFEIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFEIX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NELIX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEIX и NELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FFEIX и NELIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности NELIX в 3.89%

Максимальная просадка FFEIX за все время составила -50.50%, что больше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEIX и NELIX.

Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что FFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.