PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEB с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEB с ZMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

FFEB и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEB и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEB и ZMAR

2026 (YTD)2025
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-0.64%12.92%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.

FFEB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.94%
1 год
14.98%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZOCTZMAR с SMAXZMAR с ZNOV

Сравнение комиссий FFEB и ZMAR

FFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZMAR в 0.79%.

FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

FFEB vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEB c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEBZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.31

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

3.65

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.55

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.74

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

18.69

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEB vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEBZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.31

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.86

-1.08

Корреляция

Корреляция между FFEB и ZMAR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и ZMAR

Ни FFEB, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFEB и ZMAR

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEBZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-2.30%

-20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-1.92%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-0.65%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-0.25%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.38%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и ZMAR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEBZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

1.19%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

1.67%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

3.11%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

3.21%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

3.21%

+10.69%