PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEB с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEB с PSMR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

FFEB и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEB и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEB и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%19.95%-7.51%10.84%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.94%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.94%.

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

PSMR

1 день
0.51%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.84%
1 год
11.95%
3 года*
10.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с DMAXPSMR с BUFD

Сравнение комиссий FFEB и PSMR

FFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

FFEB vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEB c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEBPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.07

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.78

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

11.78

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEB vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEBPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.37

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.94

-0.17

Корреляция

Корреляция между FFEB и PSMR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и PSMR

Ни FFEB, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFEB и PSMR

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEBPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-11.78%

-11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-7.10%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

0.00%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-1.72%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.07%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и PSMR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что FFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEBPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

1.27%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

2.24%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

8.78%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

8.52%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

8.52%

+5.38%