PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEB с FJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEB с FJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL).

FFEB и FJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г.. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEB и FJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEB и FJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-0.64%13.76%16.64%19.95%-7.51%16.26%9.08%
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-2.14%14.19%17.65%21.33%-6.25%10.80%8.27%

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у FJUL с доходностью -2.14%.

FFEB

1 день
0.73%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.94%
1 год
14.98%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—

FJUL

1 день
1.89%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.24%
1 год
14.64%
3 года*
14.80%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX
Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с DMARFJUL с OCTQFJUL с BUFQFJUL с DOGGFJUL с EOCT

Сравнение комиссий FFEB и FJUL

И FFEB, и FJUL имеют комиссию равную 0.85%.

FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

Доходность на риск

FFEB vs. FJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEB c FJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEBFJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.24

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.84

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.77

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

9.65

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEB vs. FJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEB на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJUL равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEB и FJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEBFJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.24

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.02

-0.24

Корреляция

Корреляция между FFEB и FJUL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и FJUL

Ни FFEB, ни FJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFEB и FJUL

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки FJUL в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и FJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEBFJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-13.08%

-9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-8.62%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

-13.08%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-3.30%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-1.92%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.58%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и FJUL

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что FFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEBFJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.60%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

5.53%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

12.08%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

10.91%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

10.68%

+3.22%