PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEB с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEB с AIOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

FFEB и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEB и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEB и AIOO

2026 (YTD)2025
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%8.03%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.01%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, FFEB показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью 0.01%.

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

AIOO

1 день
0.08%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с ZOCTAIOO с ZJULAIOO с ZJUNAIOO с FDEC

Сравнение комиссий FFEB и AIOO

FFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

FFEB vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEB c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEBAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEB vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEBAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.82

-1.05

Корреляция

Корреляция между FFEB и AIOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEB и AIOO

Ни FFEB, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFEB и AIOO

Максимальная просадка FFEB за все время составила -22.81%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEB и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEBAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.81%

-0.74%

-22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-0.45%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-0.19%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FFEB и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEBAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

1.99%

+10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

1.99%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

1.99%

+11.91%