PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFDI с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFDI с SPDW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).

FFDI и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFDI управляется Fidelity. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FFDI и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFDI и SPDW

2026 (YTD)20252024
FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF		-1.62%26.66%-2.09%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.79%34.75%-1.56%

Доходность по периодам

С начала года, FFDI показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 2.79%.

FFDI

1 день
3.70%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.36%
1 год
15.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDW

1 день
3.30%
1 месяц
-8.46%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.61%
1 год
29.84%
3 года*
16.03%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Developed International ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с FFDI:
FFDI с FFGXFFDI с EFAFFDI с FENIFFDI с IDVOFFDI с SCHFFFDI с VXUSFFDI с CIL
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Сравнение комиссий FFDI и SPDW

FFDI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF

Доходность на риск

FFDI vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFDI
Ранг доходности на риск FFDI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFDI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFDI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFDI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFDI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFDI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFDI c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFDISPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.71

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.34

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.49

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

9.76

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFDI vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFDI на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFDI и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFDISPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.71

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.21

+0.68

Корреляция

Корреляция между FFDI и SPDW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFDI и SPDW

Дивидендная доходность FFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SPDW в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF		2.25%2.16%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.21%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FFDI и SPDW

Максимальная просадка FFDI за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDI и SPDW.

Загрузка...

Показатели просадок

FFDISPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-60.02%

+45.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-11.55%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-8.63%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-13.01%

+10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.94%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FFDI и SPDW

Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что FFDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFDISPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

8.31%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

11.51%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

17.57%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

16.26%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

17.15%

+0.94%