Сравнение FFDI с ONEQ
FFDI (Fidelity Fundamental Developed International ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - FFDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity, while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. FFDI is actively managed, while ONEQ is passively managed. Over the past year, FFDI returned 16.93% vs 27.34% for ONEQ. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FFDI charges 0.55%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.
Доходность
Сравнение доходности FFDI и ONEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFDI показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 14.38%.
FFDI
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 11.13%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.49%
ONEQ
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 15.98%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 24.95%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 18.81%
- Всё время*
- 13.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $101.14K | $69.07K | $79.71K | |
| $40.10M | $33.39M | $39.94M |
Сравнение доходности по годам FFDI и ONEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 11.13% | 26.66% | -9.21% |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 14.38% | 20.89% | 1.83% |
Correlation
The correlation between FFDI and ONEQ is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between FFDI and ONEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFDI vs. ONEQ — Ранг доходности на риск
FFDI
ONEQ
Сравнение FFDI c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFDI | ONEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.17 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 7.25 | -2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFDI и ONEQ
Максимальная просадка FFDI за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDI и ONEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFDI | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -55.09% | +40.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -12.64% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.36% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -7.93% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.78% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFDI и ONEQ
Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) имеют волатильность 6.15% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFDI | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.45% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 14.83% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 18.35% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 22.53% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 21.85% | -2.02% |
Сравнение комиссий FFDI и ONEQ
FFDI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFDI и ONEQ
Дивидендная доходность FFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности ONEQ в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 1.95% | 2.16% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.85% | 0.54% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 2.51% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
FFDI and ONEQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONEQ has higher volatility (6.45%) compared to FFDI (6.15%). In terms of maximum drawdown, FFDI dropped -14.39% vs ONEQ's -55.09%.
On 1-year performance, ONEQ leads with 27.34% vs 16.93% for FFDI. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, FFDI has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ONEQ has performed better with a 27.34% return vs 16.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.55% for FFDI.
FFDI has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.85% for ONEQ.
FFDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.55% for FFDI and 0.21% for ONEQ.
ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFDI и ONEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор