PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFDI с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFDI с ONEQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FFDI (Fidelity Fundamental Developed International ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - FFDI is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Over the past year, FFDI returned 14.56% vs 31.59% for ONEQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFDI charges 0.55%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности FFDI и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFDI показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 10.75%.

FFDI

1 день
-2.69%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.52%
1 год
14.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ONEQ

1 день
-2.25%
1 месяц
-2.78%
С начала года
10.75%
6 месяцев
9.24%
1 год
31.59%
3 года*
24.80%
5 лет*
13.39%
10 лет*
19.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFDI и ONEQ

2026 (YTD)20252024
FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF		7.74%26.66%-9.21%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		10.75%20.89%1.83%

Correlation

The correlation between FFDI and ONEQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

0.66

The correlation between FFDI and ONEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Developed International ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с FFDI:
FFDI с FFGXFFDI с FENIFFDI с EFAFFDI с BUFIFFDI с CILFFDI с IDVOFFDI с TILV.TO
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с QQQMONEQ с ^GSPC

Доходность на риск

FFDI vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFDI
Ранг доходности на риск FFDI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFDI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFDI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFDI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFDI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFDI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFDI c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFDIONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.83

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.44

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.51

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

9.53

-4.91

FFDI vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFDI на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFDI и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFDI и ONEQ

Максимальная просадка FFDI за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDI и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFDIONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-55.09%

+40.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-12.64%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-5.46%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-7.94%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.32%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FFDI и ONEQ

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) составляет 6.46%, в то время как у Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что FFDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFDIONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

7.59%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

13.69%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

17.41%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

22.36%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

21.79%

-1.96%

Сравнение комиссий FFDI и ONEQ

FFDI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFDI и ONEQ

Дивидендная доходность FFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности ONEQ в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF		2.01%2.16%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.73%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FFDI and ONEQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEQ has higher volatility (7.59%) compared to FFDI (6.46%). In terms of maximum drawdown, FFDI dropped -14.39% vs ONEQ's -55.09%.

On 1-year performance, ONEQ leads with 31.59% vs 14.56% for FFDI. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, FFDI has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ONEQ has performed better with a 31.59% return vs 14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.55% for FFDI.

FFDI has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.73% for ONEQ.

FFDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.55% for FFDI and 0.21% for ONEQ.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFDI и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор