Сравнение FFDI с FETH
FFDI (Fidelity Fundamental Developed International ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FFDI is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Over the past year, FFDI returned 14.56% vs -28.45% for FETH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FFDI charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FFDI и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFDI показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -44.11%.
FFDI
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -19.46%
- С начала года
- -44.11%
- 6 месяцев
- -44.07%
- 1 год
- -28.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFDI и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 7.74% | 26.66% | -9.21% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -44.11% | -11.37% | 8.72% |
Correlation
The correlation between FFDI and FETH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFDI vs. FETH — Ранг доходности на риск
FFDI
FETH
Сравнение FFDI c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFDI | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.42 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | -0.70 | +5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFDI и FETH
Максимальная просадка FFDI за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDI и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFDI | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -67.57% | +53.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -67.57% | +55.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -65.81% | +63.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -33.69% | +31.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 40.48% | -37.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFDI и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) составляет 6.46%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 19.78%. Это указывает на то, что FFDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFDI | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 19.78% | -13.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 46.89% | -31.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 69.15% | -51.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 72.38% | -52.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 72.38% | -52.55% |
Сравнение комиссий FFDI и FETH
FFDI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFDI и FETH
Дивидендная доходность FFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 2.01% | 2.16% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
FFDI and FETH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (19.78%) compared to FFDI (6.46%). In terms of maximum drawdown, FFDI dropped -14.39% vs FETH's -67.57%.
On 1-year performance, FFDI leads with 14.56% vs -28.45% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FFDI has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFDI has performed better with a 14.56% return vs -28.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for FFDI.
FFDI has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for FETH.
FFDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.55% for FFDI and 0.25% for FETH.
FFDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFDI и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор