PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFDI с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFDI с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

FFDI и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFDI управляется Fidelity. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FFDI и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFDI и BKIE

2026 (YTD)20252024
FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF		0.51%26.66%-2.09%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%-1.22%

Доходность по периодам

С начала года, FFDI показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

FFDI

1 день
2.16%
1 месяц
-4.05%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.39%
1 год
18.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Developed International ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с FFDI:
FFDI с FFGXFFDI с EFAFFDI с FENIFFDI с IDVOFFDI с SCHFFFDI с TILV.TOFFDI с VXUS
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий FFDI и BKIE

FFDI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

FFDI vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFDI
Ранг доходности на риск FFDI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFDI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFDI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFDI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFDI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFDI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFDI c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFDIBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.56

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.13

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.36

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

9.18

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFDI vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFDI на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа BKIE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFDI и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFDIBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.56

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.88

+0.10

Корреляция

Корреляция между FFDI и BKIE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFDI и BKIE

Дивидендная доходность FFDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020
FFDI
Fidelity Fundamental Developed International ETF		2.20%2.16%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок FFDI и BKIE

Максимальная просадка FFDI за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDI и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

FFDIBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-28.19%

+13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-11.41%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-6.58%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-5.04%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.94%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FFDI и BKIE

Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что FFDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFDIBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

7.26%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

11.15%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

17.14%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

15.99%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

16.31%

+1.85%