Сравнение FFANX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FFANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FFANX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFANX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | -0.14% | 13.16% | 7.40% | 11.52% | -13.62% | 8.03% | 13.10% | 15.81% | -4.06% | 11.25% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FFANX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции FFANX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.28% против 5.04% соответственно.
FFANX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 6.28%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFANX и BERIX
FFANX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FFANX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FFANX
BERIX
Сравнение FFANX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFANX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.57 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 3.30 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.53 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 4.77 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 17.74 | -8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFANX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.57 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.83 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.07 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между FFANX и BERIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFANX и BERIX
Дивидендная доходность FFANX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | 3.97% | 3.97% | 2.81% | 2.49% | 5.75% | 2.35% | 2.36% | 3.67% | 4.56% | 2.56% | 1.43% | 3.18% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FFANX и BERIX
Максимальная просадка FFANX за все время составила -31.69%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFANX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFANX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -20.34% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -2.95% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -15.73% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.52% | -20.34% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -0.79% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -2.60% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.79% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFANX и BERIX
Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FFANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFANX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 1.55% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 4.29% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 5.38% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 5.94% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.64% | 6.00% | +1.64% |