Сравнение FFAAX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Global Allocation Fund (FFAAX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FFAAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 авг. 2003 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FFAAX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFAAX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFAAX Franklin Global Allocation Fund | -1.26% | 16.24% | 13.12% | 13.24% | -11.61% | 12.01% | 1.70% | 18.06% | -9.60% | 11.59% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FFAAX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции FFAAX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 7.20% против 12.29% соответственно.
FFAAX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 7.20%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFAAX и SHAPX
FFAAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FFAAX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FFAAX
SHAPX
Сравнение FFAAX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Allocation Fund (FFAAX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFAAX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.85 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.33 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.36 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 6.17 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFAAX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.85 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.78 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FFAAX и SHAPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFAAX и SHAPX
Дивидендная доходность FFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFAAX Franklin Global Allocation Fund | 5.18% | 5.12% | 1.33% | 1.88% | 4.66% | 0.90% | 7.65% | 3.24% | 4.24% | 3.19% | 2.40% | 3.22% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FFAAX и SHAPX
Максимальная просадка FFAAX за все время составила -52.89%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFAAX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFAAX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.89% | -46.19% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -10.57% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -20.53% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | -32.21% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -6.27% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -4.79% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.33% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFAAX и SHAPX
Текущая волатильность для Franklin Global Allocation Fund (FFAAX) составляет 4.12%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFAAX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.83% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.71% | 8.30% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 16.09% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 14.89% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 16.72% | -5.24% |