Сравнение FFA с NIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE).
FFA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г.. NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FFA и NIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFA и NIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | -4.40% | 14.23% | 21.46% | 24.73% | -20.26% | 28.69% | 10.82% | 43.35% | -13.93% | 28.97% |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | -3.19% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FFA показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у NIE с доходностью -3.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFA имеют среднегодовую доходность 12.80%, а акции NIE немного впереди с 13.00%.
FFA
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 12.80%
NIE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFA и NIE
FFA берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии NIE в 1.12%.
Доходность на риск
FFA vs. NIE — Ранг доходности на риск
FFA
NIE
Сравнение FFA c NIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFA | NIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.03 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.53 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.46 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 6.65 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFA | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.03 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FFA и NIE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFA и NIE
Дивидендная доходность FFA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности NIE в 10.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | 7.32% | 6.70% | 6.59% | 6.90% | 7.99% | 5.92% | 6.47% | 6.61% | 8.82% | 6.83% | 7.07% | 7.12% |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.69% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
Просадки
Сравнение просадок FFA и NIE
Максимальная просадка FFA за все время составила -57.51%, примерно равная максимальной просадке NIE в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFA и NIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFA | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.51% | -57.90% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -12.51% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | -31.04% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.35% | -38.99% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -6.09% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -8.07% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.75% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFA и NIE
First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что FFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFA | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 5.23% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 8.56% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 17.66% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.54% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 19.71% | -0.02% |