PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFA с NIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFA и NIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFA и NIE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund
-4.40%14.23%21.46%24.73%-20.26%28.69%10.82%43.35%-13.93%28.97%
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund
-3.19%12.15%28.64%26.71%-26.73%18.89%33.78%31.09%-5.69%23.68%

Доходность по периодам

С начала года, FFA показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у NIE с доходностью -3.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFA имеют среднегодовую доходность 12.80%, а акции NIE немного впереди с 13.00%.


FFA

1 день
1.27%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.23%
1 год
14.45%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.47%
10 лет*
12.80%

NIE

1 день
1.16%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.16%
1 год
18.04%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.79%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Enhanced Equity Income Fund

Virtus Equity & Convertible Income Fund

Сравнение комиссий FFA и NIE

FFA берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии NIE в 1.12%.


Доходность на риск

FFA vs. NIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFA
Ранг доходности на риск FFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина

NIE
Ранг доходности на риск NIE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFA c NIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFANIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.03

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.53

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.46

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

6.65

-1.59

FFA vs. NIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFA на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NIE равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFA и NIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFANIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.03

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

0.00

Корреляция

Корреляция между FFA и NIE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFA и NIE

Дивидендная доходность FFA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности NIE в 10.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund
7.32%6.70%6.59%6.90%7.99%5.92%6.47%6.61%8.82%6.83%7.07%7.12%
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund
10.69%10.14%8.11%9.56%21.81%10.86%5.37%6.71%8.20%7.19%8.25%8.46%

Просадки

Сравнение просадок FFA и NIE

Максимальная просадка FFA за все время составила -57.51%, примерно равная максимальной просадке NIE в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFA и NIE.


Загрузка...

Показатели просадок


FFANIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-57.90%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-12.51%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-31.04%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.35%

-38.99%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-6.09%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-8.07%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.75%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FFA и NIE

First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что FFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFANIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

5.23%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

8.56%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

17.66%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

17.54%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

19.71%

-0.02%