Сравнение FF с PSLV
FF (FutureFuel Corp.) is a stock, while PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Over the past 10 years, FF returned 3.14%/yr vs 13.97%/yr for PSLV. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FF и PSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FF показывает доходность 35.75%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции FF уступали акциям PSLV по среднегодовой доходности: 3.14% против 13.97% соответственно.
FF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 35.75%
- 6 месяцев
- 28.50%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- -7.33%
- 5 лет*
- -6.16%
- 10 лет*
- 3.14%
PSLV
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 18.46%
- 1 год
- 100.09%
- 3 года*
- 41.73%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение доходности по годам FF и PSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF FutureFuel Corp. | 35.75% | -35.84% | 31.03% | -22.78% | 9.85% | -26.86% | 37.61% | -20.32% | 14.46% | 3.12% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -1.78% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 16.99% | -11.83% | 4.28% |
Correlation
The correlation between FF and PSLV is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2011 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
FF:
$187.99M
PSLV:
$14.73B
FF:
-$1.19
PSLV:
$13.57
FF:
1.70
PSLV:
218.98
FF:
1.32
PSLV:
0.90
FF:
$110.11M
PSLV:
$64.19M
FF:
-$26.13M
PSLV:
$404.67M
FF:
-$50.17M
PSLV:
$8.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FF vs. PSLV — Ранг доходности на риск
FF
PSLV
Сравнение FF c PSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FutureFuel Corp. (FF) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FF | PSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.48 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 5.50 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FF | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.72 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.52 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.45 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.17 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FF и PSLV
Максимальная просадка FF за все время составила -64.23%, что меньше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FF и PSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FF | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -79.38% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.85% | -40.65% | +9.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.46% | -40.65% | -10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.46% | -40.65% | -10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | -42.79% | -21.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.14% | -36.11% | -13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.52% | -58.15% | +27.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.80% | 18.25% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FF и PSLV
FutureFuel Corp. (FF) имеет более высокую волатильность в 20.22% по сравнению с Sprott Physical Silver Trust (PSLV) с волатильностью 16.57%. Это указывает на то, что FF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FF | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.22% | 16.57% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.41% | 57.35% | -17.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.82% | 58.49% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.28% | 35.64% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.62% | 31.14% | +13.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FF и PSLV
Дивидендная доходность FF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF FutureFuel Corp. | 5.62% | 7.52% | 51.80% | 3.95% | 2.95% | 35.86% | 25.51% | 1.94% | 1.51% | 1.70% | 18.20% | 1.78% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FF and PSLV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FF has higher volatility (20.22%) compared to PSLV (16.57%). In terms of maximum drawdown, FF dropped -64.23% vs PSLV's -79.38%.
PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FF и PSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор