PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с XESX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEZ с XESX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L).

FEZ и XESX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. XESX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 4 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и XESX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEZ и XESX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		-1.95%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D		-2.32%34.07%1.22%22.54%-17.92%11.90%2.89%23.34%-17.91%21.54%
Разные валюты инструментов

FEZ торгуется в USD, в то время как XESX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XESX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у XESX.L с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции XESX.L по среднегодовой доходности: 9.85% против 6.92% соответственно.

FEZ

1 день
1.55%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
1.21%
1 год
18.81%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.04%
10 лет*
9.85%

XESX.L

1 день
3.69%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
1.34%
1 год
15.56%
3 года*
12.37%
5 лет*
7.03%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWNFEZ с EWQ
Часто сравнивают с XESX.L:
XESX.L с IDWR.LXESX.L с URTHXESX.L с SPX4.LXESX.L с EUN.LXESX.L с FTWG.LXESX.L с VUKE.LXESX.L с VEUR.L

Сравнение комиссий FEZ и XESX.L

FEZ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XESX.L в 0.09%.

FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D

Доходность на риск

FEZ vs. XESX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XESX.L
Ранг доходности на риск XESX.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESX.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESX.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESX.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESX.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESX.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c XESX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEZXESX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.82

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.20

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.16

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

4.13

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEZ vs. XESX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XESX.L равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и XESX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEZXESX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.82

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.34

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.04

+0.24

Корреляция

Корреляция между FEZ и XESX.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и XESX.L

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности XESX.L в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.76%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D		0.03%0.03%0.03%0.03%0.05%0.02%0.03%0.02%0.03%0.03%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEZ и XESX.L

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке XESX.L в -62.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и XESX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEZXESX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-47.16%

-17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-11.48%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-23.79%

-11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-31.68%

-8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-7.33%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-14.04%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.28%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и XESX.L

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEZXESX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

7.17%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

12.33%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

18.89%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

20.66%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

20.78%

+0.23%