PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с RFEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с RFEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) and RFEU (First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF) are both Europe Equities funds. FEZ is passively managed, while RFEU is actively managed. Over the past 10 years, FEZ returned 10.28%/yr vs 7.29%/yr for RFEU. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.83%/yr for RFEU.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и RFEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у RFEU с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции RFEU по среднегодовой доходности: 10.28% против 7.29% соответственно.

FEZ

1 день
-1.26%
1 месяц
5.21%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.87%
1 год
16.91%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.28%

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.04%
1 год
13.97%
3 года*
12.44%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и RFEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		5.18%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-17.57%26.58%

Correlation

The correlation between FEZ and RFEU is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.80

The correlation between FEZ and RFEU shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEZ и RFEU

Секторы
FEZ
RFEU

Финансовые услуги

23.4%
18.9%

Промышленность

20.1%
15.4%

Технологии

17.9%
12.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
9.3%

Здравоохранение

5.2%
13.3%

Энергетика

5.0%
8.7%

Коммунальные услуги

4.6%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.8%

Сырьевые материалы

3.5%
1.2%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FEZ
23.4%
RFEU
18.9%

Промышленность

FEZ
20.1%
RFEU
15.4%

Технологии

FEZ
17.9%
RFEU
12.5%

Потребительский циклический сектор

FEZ
8.6%
RFEU
10.6%

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.4%
RFEU
9.3%

Здравоохранение

FEZ
5.2%
RFEU
13.3%

Энергетика

FEZ
5.0%
RFEU
8.7%

Коммунальные услуги

FEZ
4.6%
RFEU
6.4%

Коммуникационные услуги

FEZ
3.5%
RFEU
3.8%

Сырьевые материалы

FEZ
3.5%
RFEU
1.2%

Недвижимость

FEZ

-

RFEU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с RFEU:
RFEU с FDDRFEU с SPMORFEU с ONEQRFEU с HEDJRFEU с VTAPXRFEU с VEUR.LRFEU с IEV

Доходность на риск

FEZ vs. RFEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c RFEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEZRFEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.77

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.57

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.99

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

10.93

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEZ vs. RFEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа RFEU равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и RFEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEZRFEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.77

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.23

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.41

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FEZ и RFEU

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки RFEU в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и RFEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZRFEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-39.74%

-24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-5.15%

-8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-13.48%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-35.92%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-39.74%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.11%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-9.62%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

1.35%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и RFEU

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZRFEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

0.00%

+6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

4.43%

+10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

8.73%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

16.77%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

17.86%

+3.25%

Сравнение комиссий FEZ и RFEU

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RFEU в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и RFEU

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности RFEU в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.57%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and RFEU have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (6.72%) compared to RFEU (0.00%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs RFEU's -39.74%.

On 10-year performance, FEZ leads with 10.28% vs 7.29% for RFEU. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RFEU has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 10.28% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.83% for RFEU.

RFEU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.57% for FEZ.

They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.83% for RFEU.

RFEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и RFEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор