PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с OHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с OHI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) is Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index, while OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FEZ returned 11.13%/yr vs 11.76%/yr for OHI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и OHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у OHI с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции FEZ уступали акциям OHI по среднегодовой доходности: 11.13% против 11.76% соответственно.

FEZ

1 день
0.91%
1 месяц
7.17%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.57%
1 год
21.04%
3 года*
17.52%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.13%

OHI

1 день
-1.22%
1 месяц
-4.48%
С начала года
4.99%
6 месяцев
4.52%
1 год
29.97%
3 года*
21.90%
5 лет*
12.58%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и OHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		8.27%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		4.99%25.52%33.57%19.93%3.50%-12.06%-6.81%29.01%40.06%-4.70%

Correlation

The correlation between FEZ and OHI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2002 г.

0.35

The correlation between FEZ and OHI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Omega Healthcare Investors, Inc.

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с OHI:
OHI с OOHI с SBRAOHI с NHIOHI с SCHDOHI с AHROHI с RHPOHI с SPY

Доходность на риск

FEZ vs. OHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
OHI
Ранг доходности на риск OHI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c OHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEZOHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.51

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.29

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.77

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

7.51

-2.23

FEZ vs. OHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OHI равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и OHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEZ и OHI

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и OHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZOHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-94.85%

+30.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-10.86%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-15.47%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-26.70%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-66.92%

+27.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.72%

+7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.05%

-24.04%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.00%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и OHI

Текущая волатильность для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) составляет 6.60%, в то время как у Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что FEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZOHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

7.58%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

15.12%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

19.95%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

24.26%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

34.29%

-13.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и OHI

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности OHI в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.50%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		5.93%6.04%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and OHI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OHI has higher volatility (7.58%) compared to FEZ (6.60%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs OHI's -94.85%.

OHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и OHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор