PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с FLGR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both Europe Equities funds - FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index while FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEZ returned 10.43%/yr vs 6.42%/yr for FLGR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for FLGR.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -1.59%.

FEZ

1 день
-1.75%
1 месяц
1.84%
С начала года
6.43%
6 месяцев
6.45%
1 год
19.20%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.43%
10 лет*
11.53%

FLGR

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-1.54%
1 год
2.77%
3 года*
16.65%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и FLGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		6.43%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%-1.98%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.59%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%

Correlation

The correlation between FEZ and FLGR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.89

The correlation between FEZ and FLGR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEZ и FLGR

Секторы
FEZ
FLGR

Финансовые услуги

23.8%
20.5%

Технологии

19.6%
16.1%

Промышленность

19.3%
29.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.7%

Потребительский защитный сектор

5.9%
1.4%

Здравоохранение

5.6%
5.6%

Энергетика

5.3%

-

Коммунальные услуги

5.0%
4.5%

Сырьевые материалы

3.8%
5.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
6.4%

Недвижимость

-

1.2%

Финансовые услуги

FEZ
23.8%
FLGR
20.5%

Технологии

FEZ
19.6%
FLGR
16.1%

Промышленность

FEZ
19.3%
FLGR
29.9%

Потребительский циклический сектор

FEZ
9.3%
FLGR
8.7%

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.9%
FLGR
1.4%

Здравоохранение

FEZ
5.6%
FLGR
5.6%

Энергетика

FEZ
5.3%
FLGR

-

Коммунальные услуги

FEZ
5.0%
FLGR
4.5%

Сырьевые материалы

FEZ
3.8%
FLGR
5.6%

Коммуникационные услуги

FEZ
2.6%
FLGR
6.4%

Недвижимость

FEZ

-

FLGR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP

Доходность на риск

FEZ vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEZFLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.16

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
0.34

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

0.19

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

0.54

+4.28

FEZ vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEZ и FLGR

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и FLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-46.21%

-18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-14.44%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-15.53%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-42.69%

+7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-6.20%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

-12.32%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

5.15%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и FLGR

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.27%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

14.55%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

17.49%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

20.32%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

21.41%

-0.66%

Сравнение комиссий FEZ и FLGR

FEZ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и FLGR

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности FLGR в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.64%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		0.33%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FEZ and FLGR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEZ has higher volatility (5.85%) compared to FLGR (5.27%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs FLGR's -46.21%.

On 5-year performance, FEZ leads with 10.43% vs 6.42% for FLGR. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLGR has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FEZ has performed better with a 10.43% return vs 6.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for FEZ.

FEZ has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.33% for FLGR.

FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.09% for FLGR.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и FLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор