PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEZ с FLEH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с FLEH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) and FLEH (Franklin FTSE Europe Hedged ETF) are both Europe Equities funds - FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index while FLEH tracks the FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEZ returned 11.73%/yr vs 12.21%/yr for FLEH. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for FLEH.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и FLEH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEZ показывает доходность 12.58%, а FLEH немного ниже – 12.16%.

FEZ

1 день
-0.17%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
8.42%
С начала года
12.58%
1 год
26.05%
3 года*
19.49%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.36%
Всё время*
7.92%

FLEH

1 день
0.07%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
7.38%
С начала года
12.16%
1 год
24.54%
3 года*
19.29%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
Всё время*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FEZ

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
$55.34M$49.98M$91.56M

FLEH

Franklin FTSE Europe Hedged ETF
$191.22K$190.22K$237.23K

Сравнение доходности по годам FEZ и FLEH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		12.58%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%-1.98%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		12.16%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Correlation

The correlation between FEZ and FLEH is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.82

The correlation between FEZ and FLEH shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEZ и FLEH

Секторы
FEZ
FLEH

Финансовые услуги

26.2%
16.0%

Промышленность

22.1%
15.3%

Технологии

16.6%
7.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
12.1%

Здравоохранение

5.3%
14.8%

Коммунальные услуги

4.9%
4.0%

Энергетика

4.5%
5.5%

Сырьевые материалы

3.5%
6.8%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.4%

Недвижимость

-

1.3%

Финансовые услуги

FEZ
26.2%
FLEH
16.0%

Промышленность

FEZ
22.1%
FLEH
15.3%

Технологии

FEZ
16.6%
FLEH
7.5%

Потребительский циклический сектор

FEZ
9.5%
FLEH
10.8%

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.6%
FLEH
12.1%

Здравоохранение

FEZ
5.3%
FLEH
14.8%

Коммунальные услуги

FEZ
4.9%
FLEH
4.0%

Энергетика

FEZ
4.5%
FLEH
5.5%

Сырьевые материалы

FEZ
3.5%
FLEH
6.8%

Коммуникационные услуги

FEZ
1.9%
FLEH
3.4%

Недвижимость

FEZ

-

FLEH
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Franklin FTSE Europe Hedged ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с FLEH:
FLEH с FLEEFLEH с GCCFLEH с PSKFLEH с PFFFLEH с HEWJFLEH с VOOFLEH с VRP

Доходность на риск

FEZ vs. FLEH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FLEH
Ранг доходности на риск FLEH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEH: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEH: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEH: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEH: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FEZ c FLEH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEZFLEHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.39

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.03

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.84

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

6.71

-0.02

FEZ vs. FLEH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLEH равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и FLEH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEZ и FLEH

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки FLEH в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и FLEH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZFLEHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-33.94%

-30.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-13.41%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-15.67%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-18.67%

-16.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-4.64%

-12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.67%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и FLEH

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLEH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZFLEHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.38%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

15.47%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

17.69%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

16.54%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

18.24%

+2.46%

Сравнение комиссий FEZ и FLEH

FEZ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FLEH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и FLEH

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FLEH в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.50%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		2.62%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FEZ and FLEH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEZ has higher volatility (4.76%) compared to FLEH (4.38%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs FLEH's -33.94%.

On 5-year performance, FLEH leads with 12.21% vs 11.73% for FEZ. On fees, FLEH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLEH has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEH has performed better with a 12.21% return vs 11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for FEZ.

FLEH has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.50% for FEZ.

FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while FLEH tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.09% for FLEH.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и FLEH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор