Сравнение FEZ с FIEUX
FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) and FIEUX (Fidelity Europe Fund) are both Europe Equities funds. FEZ is passively managed, while FIEUX is actively managed. Over the past 10 years, FEZ returned 11.36%/yr vs 8.56%/yr for FIEUX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.77%/yr for FIEUX.
Доходность
Сравнение доходности FEZ и FIEUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEZ показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у FIEUX с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции FIEUX по среднегодовой доходности: 11.36% против 8.56% соответственно.
FEZ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 8.42%
- С начала года
- 12.58%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 11.36%
- Всё время*
- 7.92%
FIEUX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 4.79%
- С начала года
- 8.90%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 8.56%
- Всё время*
- 8.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.34M | $49.98M | $91.56M | |
FIEUX Fidelity Europe Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FEZ и FIEUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | 12.58% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
FIEUX Fidelity Europe Fund | 8.90% | 37.53% | 4.21% | 13.68% | -20.62% | 6.63% | 18.29% | 24.43% | -17.22% | 29.16% |
Correlation
The correlation between FEZ and FIEUX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2002 г. | 0.87 |
The correlation between FEZ and FIEUX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEZ vs. FIEUX — Ранг доходности на риск
FEZ
FIEUX
Сравнение FEZ c FIEUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Fidelity Europe Fund (FIEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEZ | FIEUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.49 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 5.48 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEZ и FIEUX
Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки FIEUX в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и FIEUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEZ | FIEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -59.96% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -12.38% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | -13.13% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -38.04% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -38.04% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.10% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -13.98% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.36% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEZ и FIEUX
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Fidelity Europe Fund (FIEUX) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEZ | FIEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.28% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 15.27% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 17.53% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 17.52% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 17.45% | +3.25% |
Сравнение комиссий FEZ и FIEUX
FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FIEUX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEZ и FIEUX
Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности FIEUX в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.50% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
FIEUX Fidelity Europe Fund | 2.05% | 2.23% | 3.28% | 1.62% | 0.00% | 16.10% | 1.15% | 7.42% | 11.93% | 2.52% | 1.51% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FEZ and FIEUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FEZ has higher volatility (4.76%) compared to FIEUX (4.28%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs FIEUX's -59.96%.
FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEZ и FIEUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор