PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEZ с FIEUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FEZ и FIEUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Fidelity Europe Fund (FIEUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у FIEUX с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции FIEUX по среднегодовой доходности: 11.36% против 8.56% соответственно.


FEZ

1 день
-0.17%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
8.42%
С начала года
12.58%
1 год
26.05%
3 года*
19.49%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.36%
Всё время*
7.92%

FIEUX

1 день
0.91%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
4.79%
С начала года
8.90%
1 год
18.42%
3 года*
18.03%
5 лет*
5.91%
10 лет*
8.56%
Всё время*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$55.34M$49.98M$91.56M
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FEZ и FIEUX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
12.58%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
FIEUX
Fidelity Europe Fund
8.90%37.53%4.21%13.68%-20.62%6.63%18.29%24.43%-17.22%29.16%

Correlation

The correlation between FEZ and FIEUX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2002 г.

0.87

The correlation between FEZ and FIEUX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Fidelity Europe Fund

Доходность на риск

FEZ vs. FIEUX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина

FIEUX
Ранг доходности на риск FIEUX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIEUX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIEUX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIEUX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIEUX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIEUX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FEZ c FIEUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Fidelity Europe Fund (FIEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FEZFIEUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.49

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

5.48

+1.21

FEZ vs. FIEUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FIEUX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и FIEUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEZ и FIEUX

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки FIEUX в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и FIEUX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FEZFIEUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-59.96%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-12.38%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-13.13%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-38.04%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-38.04%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.10%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-13.98%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.36%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и FIEUX

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Fidelity Europe Fund (FIEUX) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FEZFIEUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.28%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

15.27%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

17.53%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

17.52%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

17.45%

+3.25%

Сравнение комиссий FEZ и FIEUX

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FIEUX в 0.77%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и FIEUX

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности FIEUX в 2.05%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.50%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
FIEUX
Fidelity Europe Fund
2.05%2.23%3.28%1.62%0.00%16.10%1.15%7.42%11.93%2.52%1.51%0.43%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, FEZ and FIEUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEZ has higher volatility (4.76%) compared to FIEUX (4.28%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs FIEUX's -59.96%.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и FIEUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор