PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с FIEUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEZ с FIEUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Fidelity Europe Fund (FIEUX).

FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. FIEUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FEZ и FIEUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Fidelity Europe Fund (FIEUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEZ и FIEUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		-3.44%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
FIEUX
Fidelity Europe Fund		-6.11%37.53%4.21%13.68%-20.62%6.63%18.29%24.43%-17.22%29.16%

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у FIEUX с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции FIEUX по среднегодовой доходности: 9.68% против 7.02% соответственно.

FEZ

1 день
3.76%
1 месяц
-9.30%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
0.89%
1 год
17.45%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.71%
10 лет*
9.68%

FIEUX

1 день
0.27%
1 месяц
-10.92%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-2.95%
1 год
16.25%
3 года*
12.20%
5 лет*
4.59%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Fidelity Europe Fund

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWNFEZ с EWQ
Часто сравнивают с FIEUX:
FIEUX с VGKFIEUX с VOOFIEUX с FXAIXFIEUX с ISCAXFIEUX с FZILXFIEUX с FSELXFIEUX с IQLT

Сравнение комиссий FEZ и FIEUX

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FIEUX в 1.06%.

FIEUX
Fidelity Europe Fund
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF

Доходность на риск

FEZ vs. FIEUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FIEUX
Ранг доходности на риск FIEUX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIEUX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIEUX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIEUX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIEUX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIEUX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c FIEUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Fidelity Europe Fund (FIEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEZFIEUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.86

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

4.43

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEZ vs. FIEUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIEUX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и FIEUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEZFIEUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.86

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.27

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.43

-0.14

Корреляция

Корреляция между FEZ и FIEUX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и FIEUX

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности FIEUX в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.80%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
FIEUX
Fidelity Europe Fund		2.38%2.23%3.28%1.62%0.00%16.10%1.15%7.42%11.93%2.52%1.51%0.43%

Просадки

Сравнение просадок FEZ и FIEUX

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки FIEUX в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и FIEUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEZFIEUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-59.96%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-12.38%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-38.04%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-38.04%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.33%

-11.87%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-14.09%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.23%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и FIEUX

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Fidelity Europe Fund (FIEUX) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEZFIEUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

7.64%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

11.63%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

17.52%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

16.96%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

17.76%

+3.24%