PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с FDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с FDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both Europe Equities funds - FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index while FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEZ returned 10.28%/yr vs 9.96%/yr for FDD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.58%/yr for FDD.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 11.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEZ имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции FDD немного отстают с 9.96%.

FEZ

1 день
-1.26%
1 месяц
5.21%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.87%
1 год
16.91%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.28%

FDD

1 день
-1.17%
1 месяц
3.51%
С начала года
11.53%
6 месяцев
17.78%
1 год
33.02%
3 года*
25.85%
5 лет*
11.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и FDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		5.18%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		11.53%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%

Correlation

The correlation between FEZ and FDD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.78

The correlation between FEZ and FDD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEZ и FDD

Секторы
FEZ
FDD

Финансовые услуги

23.4%
52.2%

Промышленность

20.1%
12.5%

Технологии

17.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%
12.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.7%

Здравоохранение

5.2%

-

Энергетика

5.0%
10.8%

Коммунальные услуги

4.6%
6.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.1%

Сырьевые материалы

3.5%
2.9%

Недвижимость

-

3.5%

Финансовые услуги

FEZ
23.4%
FDD
52.2%

Промышленность

FEZ
20.1%
FDD
12.5%

Технологии

FEZ
17.9%
FDD

-

Потребительский циклический сектор

FEZ
8.6%
FDD
12.3%

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.4%
FDD
3.7%

Здравоохранение

FEZ
5.2%
FDD

-

Энергетика

FEZ
5.0%
FDD
10.8%

Коммунальные услуги

FEZ
4.6%
FDD
6.0%

Коммуникационные услуги

FEZ
3.5%
FDD
2.1%

Сырьевые материалы

FEZ
3.5%
FDD
2.9%

Недвижимость

FEZ

-

FDD
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с VTIFDD с RFEUFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR

Доходность на риск

FEZ vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEZFDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.16

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.98

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.53

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

11.86

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEZ vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FDD равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEZFDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.16

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.10

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FEZ и FDD

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и FDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-74.77%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-9.39%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-13.06%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-35.11%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-41.43%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.26%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-35.47%

+18.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.79%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и FDD

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.22%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

12.35%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

15.43%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

18.39%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

20.16%

+0.95%

Сравнение комиссий FEZ и FDD

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDD в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и FDD

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности FDD в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.55%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.57%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and FDD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (6.72%) compared to FDD (5.22%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs FDD's -74.77%.

On 10-year performance, FEZ leads with 10.28% vs 9.96% for FDD. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 10.28% return vs 9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.57% for FEZ.

FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.58% for FDD.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и FDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор