PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с EUGDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с EUGDX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) and EUGDX (Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.) are both Europe Equities funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FEZ charges 0.29%/yr vs 1.05%/yr for EUGDX.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и EUGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEZ

1 день
-1.75%
1 месяц
1.84%
С начала года
6.43%
6 месяцев
6.45%
1 год
19.20%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.43%
10 лет*
11.53%

EUGDX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и EUGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		6.43%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
EUGDX
Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.		-4.82%11.93%12.41%25.16%-44.49%15.80%55.57%27.34%-13.02%23.11%

Correlation

The correlation between FEZ and EUGDX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2002 г.

0.85

The correlation between FEZ and EUGDX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с EUGDX:
EUGDX с VTIEUGDX с VOOEUGDX с FXAIXEUGDX с UEPIXEUGDX с CEEEUGDX с DFCSXEUGDX с EDD

Доходность на риск

FEZ vs. EUGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EUGDX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c EUGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEZEUGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

—

—

FEZ vs. EUGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEZ и EUGDX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZEUGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и EUGDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZEUGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

—

—

Сравнение комиссий FEZ и EUGDX

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EUGDX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и EUGDX

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности EUGDX в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUGDX
Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.		0.66%0.62%0.00%0.00%0.00%5.45%7.53%3.27%1.02%0.90%2.75%2.30%
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.64%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and EUGDX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и EUGDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор