Сравнение FEZ с EUGDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX).
FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. EUGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 27 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FEZ и EUGDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEZ и EUGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -3.44% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | -15.38% | 11.93% | 12.41% | 25.16% | -44.49% | 15.80% | 55.57% | 27.34% | -13.02% | 23.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FEZ показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у EUGDX с доходностью -15.38%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции EUGDX по среднегодовой доходности: 9.68% против 6.22% соответственно.
FEZ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.68%
EUGDX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -14.60%
- С начала года
- -15.38%
- 6 месяцев
- -14.94%
- 1 год
- -7.55%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -3.14%
- 10 лет*
- 6.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEZ и EUGDX
FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EUGDX в 1.05%.
Доходность на риск
FEZ vs. EUGDX — Ранг доходности на риск
FEZ
EUGDX
Сравнение FEZ c EUGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEZ | EUGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.44 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | -0.50 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.46 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | -1.41 | +5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEZ | EUGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.44 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.13 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.29 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.21 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FEZ и EUGDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEZ и EUGDX
Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности EUGDX в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.80% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | 0.74% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.45% | 7.53% | 3.27% | 1.02% | 0.90% | 2.75% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок FEZ и EUGDX
Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки EUGDX в -59.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и EUGDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEZ | EUGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -59.74% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -20.36% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -56.02% | +20.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -56.02% | +16.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -31.06% | +20.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -18.06% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 6.62% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEZ и EUGDX
SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEZ | EUGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 6.45% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 12.48% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 19.36% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 24.11% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 21.27% | -0.27% |