PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с 10AI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEZ с 10AI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE).

FEZ и 10AI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. 10AI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и 10AI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEZ и 10AI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		-1.95%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-18.73%
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		0.17%35.72%2.08%19.30%-14.33%15.30%6.17%27.47%-17.99%
Разные валюты инструментов

FEZ торгуется в USD, в то время как 10AI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 10AI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у 10AI.DE с доходностью 0.17%.

FEZ

1 день
1.55%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
1.21%
1 год
18.81%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.04%
10 лет*
9.85%

10AI.DE

1 день
2.91%
1 месяц
-4.71%
С начала года
0.17%
6 месяцев
5.34%
1 год
21.84%
3 года*
14.68%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWNFEZ с EWQ
Часто сравнивают с 10AI.DE:
10AI.DE с SPMO10AI.DE с ^GSPC10AI.DE с CSPX.L10AI.DE с BKIE10AI.DE с VT10AI.DE с VOO10AI.DE с VEUR.AS

Сравнение комиссий FEZ и 10AI.DE

FEZ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии 10AI.DE в 0.15%.

FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)

Доходность на риск

FEZ vs. 10AI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
10AI.DE
Ранг доходности на риск 10AI.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AI.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AI.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AI.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AI.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c 10AI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEZ10AI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.26

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.73

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.93

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

7.09

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEZ vs. 10AI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 10AI.DE равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и 10AI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEZ10AI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.26

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.45

-0.16

Корреляция

Корреляция между FEZ и 10AI.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и 10AI.DE

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности 10AI.DE в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.76%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		2.48%2.51%2.82%2.77%3.02%2.17%2.07%3.17%3.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEZ и 10AI.DE

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки 10AI.DE в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и 10AI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FEZ10AI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-35.68%

-28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-12.46%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-19.53%

-15.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-5.44%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-4.94%

-12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.62%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и 10AI.DE

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 10AI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEZ10AI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

6.39%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

10.60%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

17.22%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

17.33%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

19.49%

+1.52%