PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYTX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYTX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

FEYTX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYTX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYTX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M		-1.08%20.17%12.02%18.34%-19.01%16.50%18.66%25.61%-9.76%20.96%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, FEYTX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции FEYTX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 9.95% против 16.19% соответственно.

FEYTX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.73%
1 год
19.94%
3 года*
13.86%
5 лет*
7.17%
10 лет*
9.95%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с FEYTX:
FEYTX с FAMRXFEYTX с VTMFXFEYTX с WFSPXFEYTX с BERIXFEYTX с CONWXFEYTX с CSTAXFEYTX с FASGX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий FEYTX и WWWEX

FEYTX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M

Доходность на риск

FEYTX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYTX
Ранг доходности на риск FEYTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYTX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYTX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYTXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.39

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.65

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.57

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

1.42

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYTX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYTX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYTX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYTXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.39

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.85

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.24

+0.21

Корреляция

Корреляция между FEYTX и WWWEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYTX и WWWEX

Дивидендная доходность FEYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M		5.21%5.16%2.94%0.86%4.56%2.73%1.56%5.12%5.08%2.34%0.29%4.29%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FEYTX и WWWEX

Максимальная просадка FEYTX за все время составила -53.05%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYTX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYTXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.05%

-82.60%

+29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-12.14%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-26.94%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-36.00%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-7.95%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-41.54%

+34.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.88%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYTX и WWWEX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Kinetics The Global Fund (WWWEX) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что FEYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYTXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

5.99%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

14.24%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

18.32%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

19.91%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

19.12%

-3.92%