PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYTX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYTX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

FEYTX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYTX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYTX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M		-1.08%20.17%12.02%18.34%-19.01%16.50%18.66%25.61%-9.76%20.96%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, FEYTX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции FEYTX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.95% против 7.28% соответственно.

FEYTX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.73%
1 год
19.94%
3 года*
13.86%
5 лет*
7.17%
10 лет*
9.95%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с FEYTX:
FEYTX с FAMRXFEYTX с VTMFXFEYTX с BERIXFEYTX с CONWXFEYTX с CSTAXFEYTX с PALDXFEYTX с STDAX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий FEYTX и TPDAX

FEYTX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M

Доходность на риск

FEYTX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYTX
Ранг доходности на риск FEYTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYTX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYTX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYTXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.18

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.82

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

3.59

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

13.57

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYTX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYTX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYTX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYTXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.18

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.96

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между FEYTX и TPDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYTX и TPDAX

Дивидендная доходность FEYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M		5.21%5.16%2.94%0.86%4.56%2.73%1.56%5.12%5.08%2.34%0.29%4.29%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEYTX и TPDAX

Максимальная просадка FEYTX за все время составила -53.05%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYTX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYTXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.05%

-22.29%

-30.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-7.58%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-17.58%

-8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-22.29%

-8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-4.97%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-4.94%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.01%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYTX и TPDAX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что FEYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYTXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

4.40%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.86%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

12.29%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

10.14%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

9.87%

+5.33%