PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYTX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYTX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

FEYTX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYTX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYTX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M		-1.08%20.17%12.02%18.34%-19.01%16.50%18.66%25.61%-9.76%20.96%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, FEYTX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FEYTX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 9.95% против 2.53% соответственно.

FEYTX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.73%
1 год
19.94%
3 года*
13.86%
5 лет*
7.17%
10 лет*
9.95%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с FEYTX:
FEYTX с FAMRXFEYTX с CSTAXFEYTX с PALDXFEYTX с VTMFXFEYTX с WFSPXFEYTX с AAAAXFEYTX с ASFYX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий FEYTX и STDAX

FEYTX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

FEYTX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYTX
Ранг доходности на риск FEYTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYTX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYTX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYTXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

4.33

-3.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

7.27

-5.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

2.54

-1.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

6.81

-4.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

32.75

-24.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYTX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYTX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYTX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYTXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

4.33

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.43

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.38

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.00

+0.45

Корреляция

Корреляция между FEYTX и STDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYTX и STDAX

Дивидендная доходность FEYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYTX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M		5.21%5.16%2.94%0.86%4.56%2.73%1.56%5.12%5.08%2.34%0.29%4.29%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок FEYTX и STDAX

Максимальная просадка FEYTX за все время составила -53.05%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYTX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYTXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.05%

-76.81%

+23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-0.59%

-10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-2.91%

-23.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-26.89%

-4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-9.47%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-31.94%

+24.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

0.12%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYTX и STDAX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class M (FEYTX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FEYTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYTXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

0.40%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

0.64%

+9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

0.93%

+14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

1.95%

+12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

6.69%

+8.51%