PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYAX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYAX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

FEYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYAX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYAX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A		-1.00%20.45%12.32%18.67%-18.82%16.79%18.99%25.83%-9.46%20.98%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, FEYAX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции FEYAX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 10.17% против 12.18% соответственно.

FEYAX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
1.87%
1 год
20.25%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.43%
10 лет*
10.17%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с FEYAX:
FEYAX с FXAIXFEYAX с AGTHXFEYAX с FWAFXFEYAX с ASFYXFEYAX с BDJFEYAX с NWQIXFEYAX с WWWEX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий FEYAX и TIBIX

FEYAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TIBIX в 0.93%.

FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Доходность на риск

FEYAX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYAX
Ранг доходности на риск FEYAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYAX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYAXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

3.57

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

4.54

-2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.79

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

4.43

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

21.79

-13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYAX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYAX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYAX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYAXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

3.57

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.40

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.91

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.75

-0.28

Корреляция

Корреляция между FEYAX и TIBIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYAX и TIBIX

Дивидендная доходность FEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что сопоставимо с доходностью TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A		5.40%5.35%3.19%1.10%4.85%2.95%1.75%5.30%5.34%2.33%0.29%4.55%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок FEYAX и TIBIX

Максимальная просадка FEYAX за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYAX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYAXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.90%

-48.88%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-8.58%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-20.79%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-34.85%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-3.47%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-6.00%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.75%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYAX и TIBIX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что FEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYAXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

3.68%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

6.57%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

10.83%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

11.11%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

13.48%

+1.72%