PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEYAX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEYAX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

FEYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FEYAX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEYAX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A		-1.00%20.45%12.32%18.67%-18.82%16.79%18.99%25.83%-9.46%20.98%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, FEYAX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции FEYAX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 10.17% против 7.40% соответственно.

FEYAX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
1.87%
1 год
20.25%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.43%
10 лет*
10.17%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с FEYAX:
FEYAX с FXAIXFEYAX с AGTHXFEYAX с FWAFXFEYAX с ASFYXFEYAX с BDJFEYAX с NWQIXFEYAX с WWWEX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий FEYAX и AAAAX

FEYAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A

Доходность на риск

FEYAX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEYAX
Ранг доходности на риск FEYAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEYAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEYAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEYAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEYAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEYAX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEYAXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.57

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.11

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.91

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

10.22

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEYAX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEYAX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEYAX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEYAXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.57

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.08

Корреляция

Корреляция между FEYAX и AAAAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEYAX и AAAAX

Дивидендная доходность FEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEYAX
Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A		5.40%5.35%3.19%1.10%4.85%2.95%1.75%5.30%5.34%2.33%0.29%4.55%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FEYAX и AAAAX

Максимальная просадка FEYAX за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEYAX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEYAXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.90%

-40.47%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-9.55%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-22.62%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

-29.41%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-3.53%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-6.89%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.79%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FEYAX и AAAAX

Fidelity Advisor Asset Manager 85% Fund Class A (FEYAX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что FEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEYAXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

3.27%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

7.26%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

11.62%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

12.19%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

12.66%

+2.54%