Сравнение FEXU.L с MVEA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L).
FEXU.L и MVEA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEXU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. MVEA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEXU.L и MVEA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEXU.L и MVEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXU.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF | 3.05% | 15.23% | 16.68% | 14.64% | -12.27% | 26.82% | 19.49% |
MVEA.L iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | -2.84% | 4.62% | 13.03% | 11.96% | -11.86% | 24.60% | 9.51% |
Разные валюты инструментов
FEXU.L торгуется в USD, в то время как MVEA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEXU.L показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у MVEA.L с доходностью -2.84%.
FEXU.L
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 11.76%
MVEA.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -2.64%
- 1 год
- -1.37%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEXU.L и MVEA.L
FEXU.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MVEA.L в 0.20%.
Доходность на риск
FEXU.L vs. MVEA.L — Ранг доходности на риск
FEXU.L
MVEA.L
Сравнение FEXU.L c MVEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEXU.L | MVEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | -0.11 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | -0.06 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.21 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | -0.83 | +11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEXU.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.11 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.48 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.63 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FEXU.L и MVEA.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEXU.L и MVEA.L
Ни FEXU.L, ни MVEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FEXU.L и MVEA.L
Максимальная просадка FEXU.L за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки MVEA.L в -20.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEXU.L и MVEA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEXU.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -14.36% | -25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -8.57% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.80% | -14.36% | -6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -10.12% | +6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -4.30% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.25% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEXU.L и MVEA.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FEXU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEXU.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 2.95% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 5.93% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 12.51% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 12.51% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 12.76% | +4.57% |