PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEXU.L с HMUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEXU.L с HMUS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L).

FEXU.L и HMUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEXU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. HMUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEXU.L и HMUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEXU.L и HMUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF		3.05%15.23%16.68%14.64%-12.27%26.82%13.54%26.06%-11.02%21.52%
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		-3.67%14.43%24.96%26.88%-20.26%27.42%20.57%31.47%-5.48%20.65%
Разные валюты инструментов

FEXU.L торгуется в USD, в то время как HMUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEXU.L показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у HMUS.L с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции FEXU.L уступали акциям HMUS.L по среднегодовой доходности: 11.76% против 13.49% соответственно.

FEXU.L

1 день
1.97%
1 месяц
-2.96%
С начала года
3.05%
6 месяцев
5.58%
1 год
20.87%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.87%
10 лет*
11.76%

HMUS.L

1 день
2.01%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-0.58%
1 год
15.87%
3 года*
17.93%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с FEXU.L:
FEXU.L с DGROFEXU.L с QCLN.LFEXU.L с FEX.LFEXU.L с SCHGFEXU.L с FDN.LFEXU.L с XZMD.LFEXU.L с DGRA.L
Часто сравнивают с HMUS.L:
HMUS.L с IGDA.LHMUS.L с XDUS.LHMUS.L с HMUD.LHMUS.L с IUSA.LHMUS.L с SPYHMUS.L с SPMOHMUS.L с VOO

Сравнение комиссий FEXU.L и HMUS.L

FEXU.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HMUS.L в 0.30%.

FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF

Доходность на риск

FEXU.L vs. HMUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEXU.L
Ранг доходности на риск FEXU.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEXU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEXU.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEXU.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEXU.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEXU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HMUS.L
Ранг доходности на риск HMUS.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUS.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUS.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUS.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUS.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEXU.L c HMUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXU.LHMUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.99

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.48

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.16

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

5.67

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEXU.L vs. HMUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEXU.L на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа HMUS.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEXU.L и HMUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXU.LHMUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.99

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.90

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.91

-0.27

Корреляция

Корреляция между FEXU.L и HMUS.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEXU.L и HMUS.L

FEXU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMUS.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		0.80%0.98%0.81%0.99%1.01%0.76%1.17%1.27%1.38%1.33%1.29%1.38%

Просадки

Сравнение просадок FEXU.L и HMUS.L

Максимальная просадка FEXU.L за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки HMUS.L в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEXU.L и HMUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEXU.LHMUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-25.78%

-13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-10.82%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.80%

-21.56%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

-25.78%

-13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-4.78%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.45%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.13%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FEXU.L и HMUS.L

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUS.L) имеют волатильность 4.21% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEXU.LHMUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.39%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

8.50%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

16.57%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

16.62%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

17.33%

0.00%