PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEXU.L с EEDG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEXU.L с EEDG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L).

FEXU.L и EEDG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEXU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. EEDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEXU.L и EEDG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEXU.L и EEDG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF		3.05%15.23%16.68%14.64%-12.27%26.82%35.63%
EEDG.L
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		-5.36%15.16%24.10%25.61%-21.68%28.24%34.64%
Разные валюты инструментов

FEXU.L торгуется в USD, в то время как EEDG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEDG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEXU.L показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у EEDG.L с доходностью -5.36%.

FEXU.L

1 день
1.97%
1 месяц
-2.96%
С начала года
3.05%
6 месяцев
5.58%
1 год
20.87%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.87%
10 лет*
11.76%

EEDG.L

1 день
2.23%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-2.74%
1 год
15.73%
3 года*
17.01%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с FEXU.L:
FEXU.L с DGROFEXU.L с QCLN.LFEXU.L с FEX.LFEXU.L с SCHGFEXU.L с XZMD.LFEXU.L с FDN.LFEXU.L с DGRA.L
Часто сравнивают с EEDG.L:
EEDG.L с S5SD.LEEDG.L с IITU.LEEDG.L с SWDA.LEEDG.L с ISDU.LEEDG.L с CNDX.LEEDG.L с ISAC.LEEDG.L с USDV.L

Сравнение комиссий FEXU.L и EEDG.L

FEXU.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EEDG.L в 0.07%.

FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF
EEDG.L
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

FEXU.L vs. EEDG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEXU.L
Ранг доходности на риск FEXU.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEXU.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEXU.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEXU.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEXU.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEXU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EEDG.L
Ранг доходности на риск EEDG.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEDG.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEDG.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEDG.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEDG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEDG.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEXU.L c EEDG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) и iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXU.LEEDG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.94

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.40

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.53

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

6.21

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEXU.L vs. EEDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEXU.L на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа EEDG.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEXU.L и EEDG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXU.LEEDG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.94

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.91

-0.28

Корреляция

Корреляция между FEXU.L и EEDG.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEXU.L и EEDG.L

FEXU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

TTM202520242023202220212020
FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEDG.L
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		0.92%0.88%0.99%1.15%1.39%1.00%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FEXU.L и EEDG.L

Максимальная просадка FEXU.L за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки EEDG.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEXU.L и EEDG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEXU.LEEDG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-21.95%

-17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-10.71%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.80%

-21.95%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-6.22%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-4.24%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.56%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FEXU.L и EEDG.L

Текущая волатильность для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) составляет 4.21%, в то время как у iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что FEXU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEXU.LEEDG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.56%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

8.91%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

16.64%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

16.15%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

16.67%

+0.66%