PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEDG.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEDG.L с ISAC.L

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L).

EEDG.L и ISAC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. ISAC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 21 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEDG.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEDG.L и ISAC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EEDG.L
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		-3.93%7.08%26.20%19.31%-12.31%29.41%22.46%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		-0.37%13.64%19.87%16.44%-8.43%19.97%22.33%
Разные валюты инструментов

EEDG.L торгуется в GBP, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEDG.L показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью -0.40%.

EEDG.L

1 день
0.37%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.96%
1 год
18.58%
3 года*
14.14%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—

ISAC.L

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
2.30%
1 год
23.40%
3 года*
14.73%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EEDG.L:
EEDG.L с S5SD.LEEDG.L с IITU.LEEDG.L с ISDU.LEEDG.L с SWDA.LEEDG.L с FRUE.LEEDG.L с CNDX.LEEDG.L с USDV.L
Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с VOOISAC.L с SWDA.LISAC.L с SWRD.L

Сравнение комиссий EEDG.L и ISAC.L

EEDG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
EEDG.L
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

EEDG.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEDG.L
Ранг доходности на риск EEDG.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEDG.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEDG.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEDG.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEDG.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEDG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEDG.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEDG.LISAC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.27

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.76

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

3.40

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

13.10

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEDG.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEDG.L на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа ISAC.L равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEDG.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEDG.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.27

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.80

+0.10

Корреляция

Корреляция между EEDG.L и ISAC.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEDG.L и ISAC.L

Дивидендная доходность EEDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
EEDG.L
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		0.92%0.88%0.99%1.15%1.39%1.00%1.30%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEDG.L и ISAC.L

Максимальная просадка EEDG.L за все время составила -21.95%, что меньше максимальной просадки ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDG.L и ISAC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EEDG.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.95%

-33.82%

+11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-8.77%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-26.07%

+4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-6.16%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-4.74%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.05%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EEDG.L и ISAC.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) составляет 3.60%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что EEDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEDG.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.25%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

9.14%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

14.69%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

14.21%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

15.44%

-0.12%