PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEDG.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEDG.L с SWDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).

EEDG.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEDG.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEDG.L и SWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EEDG.L
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		-4.29%7.08%26.20%19.31%-12.31%29.41%22.46%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-1.30%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%21.51%
Разные валюты инструментов

EEDG.L торгуется в GBP, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEDG.L показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью -1.30%.

EEDG.L

1 день
1.56%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-1.49%
1 год
12.41%
3 года*
14.08%
5 лет*
10.59%
10 лет*
—

SWDA.L

1 день
1.95%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
2.30%
1 год
16.83%
3 года*
14.80%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EEDG.L:
EEDG.L с S5SD.LEEDG.L с IITU.LEEDG.L с ISDU.LEEDG.L с CNDX.LEEDG.L с ISAC.LEEDG.L с BBSU.LEEDG.L с USDV.L
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Сравнение комиссий EEDG.L и SWDA.L

EEDG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
EEDG.L
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

EEDG.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEDG.L
Ранг доходности на риск EEDG.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEDG.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEDG.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEDG.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEDG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEDG.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEDG.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEDG.LSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.19

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.66

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.57

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

9.40

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEDG.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEDG.L на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа SWDA.L равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEDG.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEDG.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.19

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.84

+0.06

Корреляция

Корреляция между EEDG.L и SWDA.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEDG.L и SWDA.L

Дивидендная доходность EEDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
EEDG.L
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		0.92%0.88%0.99%1.15%1.39%1.00%1.30%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EEDG.L и SWDA.L

Максимальная просадка EEDG.L за все время составила -21.95%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDG.L и SWDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EEDG.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.95%

-25.58%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.26%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-18.50%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-3.59%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-3.52%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.79%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EEDG.L и SWDA.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) составляет 3.71%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что EEDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEDG.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.34%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

8.09%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

14.18%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

13.38%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

14.51%

+0.81%