Сравнение EEDG.L с USDV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L).
EEDG.L и USDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. USDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEDG.L и USDV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEDG.L и USDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDG.L iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | -4.29% | 7.08% | 26.20% | 19.31% | -12.31% | 29.41% | 22.46% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 5.84% | 1.15% | 9.34% | -3.52% | 11.58% | 26.74% | 10.40% |
Доходность по периодам
С начала года, EEDG.L показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 5.84%.
EEDG.L
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- —
USDV.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEDG.L и USDV.L
EEDG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.
Доходность на риск
EEDG.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск
EEDG.L
USDV.L
Сравнение EEDG.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEDG.L | USDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.53 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.79 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.98 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 3.10 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEDG.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.53 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.58 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EEDG.L и USDV.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDG.L и USDV.L
Дивидендная доходность EEDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности USDV.L в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDG.L iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 0.92% | 0.88% | 0.99% | 1.15% | 1.39% | 1.00% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.07% | 2.20% | 1.99% | 2.29% | 2.11% | 2.12% | 2.57% | 2.65% | 2.19% | 3.07% | 1.65% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEDG.L и USDV.L
Максимальная просадка EEDG.L за все время составила -21.95%, что меньше максимальной просадки USDV.L в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDG.L и USDV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEDG.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.95% | -27.80% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -9.93% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -16.30% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -4.92% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -4.13% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.25% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDG.L и USDV.L
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что EEDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEDG.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.38% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 6.84% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 12.85% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 12.83% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 15.35% | -0.03% |