PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EEDG.L с USDV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EEDG.L и USDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEDG.L и USDV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
EEDG.L
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)
-4.29%7.08%26.20%19.31%-12.31%29.41%22.46%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
5.84%1.15%9.34%-3.52%11.58%26.74%10.40%

Доходность по периодам

С начала года, EEDG.L показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 5.84%.


EEDG.L

1 день
1.56%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-1.49%
1 год
12.41%
3 года*
14.08%
5 лет*
10.59%
10 лет*

USDV.L

1 день
0.03%
1 месяц
-4.92%
С начала года
5.84%
6 месяцев
6.78%
1 год
6.83%
3 года*
5.60%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Сравнение комиссий EEDG.L и USDV.L

EEDG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.


Доходность на риск

EEDG.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EEDG.L
Ранг доходности на риск EEDG.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEDG.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEDG.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEDG.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEDG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEDG.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина

USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEDG.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EEDG.LUSDV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.53

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.79

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.98

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

3.10

+1.70

EEDG.L vs. USDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEDG.L на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа USDV.L равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEDG.L и USDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EEDG.LUSDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.53

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.84

+0.06

Корреляция

Корреляция между EEDG.L и USDV.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EEDG.L и USDV.L

Дивидендная доходность EEDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности USDV.L в 2.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEDG.L
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)
0.92%0.88%0.99%1.15%1.39%1.00%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
2.07%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%

Просадки

Сравнение просадок EEDG.L и USDV.L

Максимальная просадка EEDG.L за все время составила -21.95%, что меньше максимальной просадки USDV.L в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDG.L и USDV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EEDG.LUSDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.95%

-27.80%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-9.93%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-16.30%

-5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-4.92%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-4.13%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.25%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EEDG.L и USDV.L

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что EEDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EEDG.LUSDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.38%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

6.84%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

12.85%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

12.83%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

15.35%

-0.03%