Сравнение EEDG.L с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).
EEDG.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEDG.L и IITU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEDG.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDG.L iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | -4.29% | 7.08% | 26.20% | 19.31% | -12.31% | 29.41% | 22.46% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | -7.60% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 33.46% |
Разные валюты инструментов
EEDG.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EEDG.L показывает доходность -4.29%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -7.60%.
EEDG.L
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -5.52%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 23.85%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 23.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEDG.L и IITU.L
EEDG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EEDG.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
EEDG.L
IITU.L
Сравнение EEDG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEDG.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.10 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.62 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.51 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 4.03 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEDG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.10 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.86 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.09 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между EEDG.L и IITU.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEDG.L и IITU.L
Дивидендная доходность EEDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEDG.L iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 0.92% | 0.88% | 0.99% | 1.15% | 1.39% | 1.00% | 1.30% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEDG.L и IITU.L
Максимальная просадка EEDG.L за все время составила -21.95%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDG.L и IITU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEDG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.95% | -28.03% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -16.76% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -28.03% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -13.74% | +7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -5.17% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 6.26% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEDG.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) составляет 3.71%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что EEDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEDG.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 5.29% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 14.91% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 23.56% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 21.82% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 21.23% | -5.91% |