PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEDG.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEDG.L с CNDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

EEDG.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEDG.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEDG.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EEDG.L
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		-4.29%7.08%26.20%19.31%-12.31%29.41%22.46%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-3.56%11.22%28.66%48.50%-25.54%29.17%34.14%
Разные валюты инструментов

EEDG.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEDG.L показывает доходность -4.29%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -6.43%.

EEDG.L

1 день
1.56%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-1.49%
1 год
12.41%
3 года*
14.08%
5 лет*
10.59%
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-3.55%
1 год
17.90%
3 года*
18.93%
5 лет*
13.34%
10 лет*
19.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с EEDG.L:
EEDG.L с S5SD.LEEDG.L с IITU.LEEDG.L с SWDA.LEEDG.L с ISDU.LEEDG.L с BBSU.LEEDG.L с FRUE.LEEDG.L с ISAC.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий EEDG.L и CNDX.L

EEDG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
EEDG.L
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

EEDG.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEDG.L
Ранг доходности на риск EEDG.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEDG.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEDG.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEDG.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEDG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEDG.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEDG.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEDG.LCNDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.92

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.54

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

7.35

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEDG.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEDG.L на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEDG.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEDG.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.92

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.08

-0.18

Корреляция

Корреляция между EEDG.L и CNDX.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEDG.L и CNDX.L

Дивидендная доходность EEDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEDG.L
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		0.92%0.88%0.99%1.15%1.39%1.00%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Просадки

Сравнение просадок EEDG.L и CNDX.L

Максимальная просадка EEDG.L за все время составила -21.95%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDG.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EEDG.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.95%

-35.17%

+13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-12.06%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-35.17%

+13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-7.55%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-5.35%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.95%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EEDG.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) составляет 3.71%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что EEDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEDG.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

5.04%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

11.74%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

19.25%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

20.06%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

20.17%

-4.85%