PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEDG.L с ISDU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEDG.L с ISDU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L).

EEDG.L и ISDU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEDG.L и ISDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEDG.L и ISDU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
EEDG.L
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		-4.29%7.08%26.20%19.31%-12.31%29.41%22.46%
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		1.09%8.03%11.27%19.55%-1.43%30.82%9.25%
Разные валюты инструментов

EEDG.L торгуется в GBP, в то время как ISDU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISDU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EEDG.L показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у ISDU.L с доходностью 1.09%.

EEDG.L

1 день
1.56%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-1.49%
1 год
12.41%
3 года*
14.08%
5 лет*
10.59%
10 лет*
—

ISDU.L

1 день
1.92%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.09%
6 месяцев
4.87%
1 год
21.60%
3 года*
11.00%
5 лет*
11.52%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Часто сравнивают с EEDG.L:
EEDG.L с S5SD.LEEDG.L с IITU.LEEDG.L с SWDA.LEEDG.L с BBSU.LEEDG.L с CNDX.LEEDG.L с FRUE.LEEDG.L с ISAC.L
Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с SPUSISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с BBSU.LISDU.L с CAPS.LISDU.L с BBUS.L

Сравнение комиссий EEDG.L и ISDU.L

EEDG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ISDU.L в 0.30%.

ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
EEDG.L
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

EEDG.L vs. ISDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEDG.L
Ранг доходности на риск EEDG.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEDG.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEDG.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEDG.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEDG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEDG.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEDG.L c ISDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEDG.LISDU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.30

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.87

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.47

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

10.58

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEDG.L vs. ISDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEDG.L на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ISDU.L равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEDG.L и ISDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEDG.LISDU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.30

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.72

+0.18

Корреляция

Корреляция между EEDG.L и ISDU.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEDG.L и ISDU.L

Дивидендная доходность EEDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности ISDU.L в 0.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEDG.L
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		0.92%0.88%0.99%1.15%1.39%1.00%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.74%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%

Просадки

Сравнение просадок EEDG.L и ISDU.L

Максимальная просадка EEDG.L за все время составила -21.95%, что меньше максимальной просадки ISDU.L в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEDG.L и ISDU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EEDG.LISDU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.95%

-37.79%

+15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-11.98%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-21.98%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-4.70%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-4.24%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.20%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EEDG.L и ISDU.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEDG.L) составляет 3.71%, в то время как у iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что EEDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEDG.LISDU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.38%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

9.69%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

16.58%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

15.48%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

16.34%

-1.02%