Сравнение FEX с PSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).
FEX и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FEX и PSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEX и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 3.04% | 15.05% | 17.07% | 14.31% | -11.86% | 26.83% | -0.01% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | -1.77% | 11.45% | 12.78% | 17.46% | -4.47% | 11.23% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FEX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью -1.77%.
FEX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 11.97%
PSMD
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEX и PSMD
FEX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.
Доходность на риск
FEX vs. PSMD — Ранг доходности на риск
FEX
PSMD
Сравнение FEX c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEX | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.12 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.71 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.53 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 8.66 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEX | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.12 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.95 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.03 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между FEX и PSMD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEX и PSMD
Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 1.06% | 1.10% | 1.18% | 1.38% | 1.61% | 0.80% | 1.21% | 1.32% | 1.34% | 1.07% | 1.29% | 1.33% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEX и PSMD
Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и PSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEX | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.81% | -11.96% | -46.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -7.51% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -11.96% | -9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -2.89% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -1.71% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.32% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEX и PSMD
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что FEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEX | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 3.10% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 4.39% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 10.09% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 8.60% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 8.56% | +10.00% |