PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEX с FTAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).

FEX и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEX и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEX и FTAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		3.64%15.05%17.07%14.31%-11.86%26.83%14.28%26.93%-9.89%21.41%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.78%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%9.05%-19.46%24.88%

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции FEX превзошли акции FTAG по среднегодовой доходности: 12.04% против 5.80% соответственно.

FEX

1 день
0.58%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.64%
6 месяцев
5.38%
1 год
20.79%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.06%
10 лет*
12.04%

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с CONYFEX с DODGXFEX с IVVFEX с VOOFEX с FNCMX
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с MOOFTAG с CHATFTAG с VTIFTAG с PSMD

Сравнение комиссий FEX и FTAG

FEX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.

FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FEX vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.98

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.17

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

6.62

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEX vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAG равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.35

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.10

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.29

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.33

+0.78

Корреляция

Корреляция между FEX и FTAG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и FTAG

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FTAG в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		1.06%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок FEX и FTAG

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и FTAG.

Загрузка...

Показатели просадок

FEXFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-90.89%

+32.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-11.00%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-32.77%

+11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-50.79%

+11.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-78.19%

+74.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-71.17%

+63.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.68%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и FTAG

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) составляет 4.67%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что FEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEXFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.93%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

10.75%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

17.49%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

17.38%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

19.92%

-1.36%