PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEX с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

FEX и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEX и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEX и DJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		3.64%15.05%17.07%14.31%-11.86%26.83%22.91%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

FEX

1 день
0.58%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.64%
6 месяцев
5.38%
1 год
20.79%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.06%
10 лет*
12.04%

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с CONYFEX с DODGXFEX с IVVFEX с VOOFEX с FNCMX
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий FEX и DJUN

FEX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FEX vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.85

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.53

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

8.47

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEX vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.22

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.88

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.97

-0.52

Корреляция

Корреляция между FEX и DJUN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и DJUN

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		1.06%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEX и DJUN

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

FEXDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-11.96%

-46.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-7.33%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-11.96%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-1.18%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-1.64%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.33%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и DJUN

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEXDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

2.86%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

3.79%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

10.23%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

8.50%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

8.16%

+10.40%