Сравнение FEX с BUFX
FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEX charges 0.57%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности FEX и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEX показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.26%.
FEX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 15.76%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 30.41%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 13.12%
BUFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEX и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 15.76% | 10.82% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.26% | 5.62% |
Correlation
The correlation between FEX and BUFX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEX vs. BUFX — Ранг доходности на риск
FEX
BUFX
Сравнение FEX c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEX | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.72 | -2.24 |
Просадки
Сравнение просадок FEX и BUFX
Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.81% | -2.87% | -55.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -0.24% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEX и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 3.97% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 3.97% | +12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 3.97% | +14.62% |
Сравнение комиссий FEX и BUFX
FEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEX и BUFX
Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 0.95% | 1.10% | 1.18% | 1.38% | 1.61% | 0.80% | 1.21% | 1.32% | 1.34% | 1.07% | 1.29% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
FEX and BUFX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEX is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
FEX has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for BUFX.
FEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.57% for FEX and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для FEX и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор