PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEX с BLCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FEX is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, FEX returned 30.41% vs 45.16% for BLCR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEX charges 0.57%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности FEX и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 15.76%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 18.88%.

FEX

1 день
0.56%
1 месяц
4.81%
С начала года
15.76%
6 месяцев
15.97%
1 год
30.41%
3 года*
21.18%
5 лет*
11.22%
10 лет*
13.12%

BLCR

1 день
-0.57%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.88%
1 год
45.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEX и BLCR

2026 (YTD)202520242023
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		15.76%15.05%17.07%16.65%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		18.88%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between FEX and BLCR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.77

The correlation between FEX and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEX и BLCR

Секторы
FEX
BLCR

Промышленность

19.4%
13.5%

Технологии

18.8%
35.7%

Финансовые услуги

14.3%
12.1%

Здравоохранение

8.9%
7.6%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.9%

Коммунальные услуги

7.5%
1.6%

Энергетика

6.3%
2.2%

Недвижимость

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Коммуникационные услуги

3.6%
11.0%

Сырьевые материалы

3.5%
2.2%

Промышленность

FEX
19.4%
BLCR
13.5%

Технологии

FEX
18.8%
BLCR
35.7%

Финансовые услуги

FEX
14.3%
BLCR
12.1%

Здравоохранение

FEX
8.9%
BLCR
7.6%

Потребительский циклический сектор

FEX
8.5%
BLCR
10.9%

Коммунальные услуги

FEX
7.5%
BLCR
1.6%

Энергетика

FEX
6.3%
BLCR
2.2%

Недвижимость

FEX
4.7%
BLCR

-

Потребительский защитный сектор

FEX
4.5%
BLCR

-

Коммуникационные услуги

FEX
3.6%
BLCR
11.0%

Сырьевые материалы

FEX
3.5%
BLCR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с VOOFEX с DODGXFEX с CONYFEX с IVVFEX с FNCMX
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

FEX vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.92

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.88

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

4.42

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

20.96

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEX vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.92

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.88

-1.40

Просадки

Сравнение просадок FEX и BLCR

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEXBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-21.29%

-37.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-10.26%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.94%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-2.19%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.16%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и BLCR

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) составляет 3.94%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что FEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEXBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.33%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

12.26%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

15.55%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

17.46%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

17.46%

+1.13%

Сравнение комиссий FEX и BLCR

FEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и BLCR

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		0.95%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%

Часто задаваемые вопросы

FEX and BLCR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.33%) compared to FEX (3.94%). In terms of maximum drawdown, FEX dropped -58.81% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 45.16% vs 30.41% for FEX. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FEX has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 45.16% return vs 30.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.57% for FEX.

FEX has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: First Trust and BlackRock. Their fees differ too: 0.57% for FEX and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEX и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор