PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEX с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

FEX и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FEX и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEX и BLCR

2026 (YTD)202520242023
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		3.64%15.05%17.07%16.65%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

FEX

1 день
0.58%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.64%
6 месяцев
5.38%
1 год
20.79%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.06%
10 лет*
12.04%

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с CONYFEX с DODGXFEX с IVVFEX с VOOFEX с FNCMX
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий FEX и BLCR

FEX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FEX vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.70

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.36

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.03

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

12.57

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEX vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.70

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.44

-0.99

Корреляция

Корреляция между FEX и BLCR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и BLCR

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		1.06%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEX и BLCR

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

FEXBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-21.29%

-37.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-12.13%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-5.59%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-2.29%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.92%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и BLCR

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) составляет 4.67%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что FEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEXBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

7.08%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

12.55%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

21.17%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

17.60%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

17.60%

+0.96%