PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEVIX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEVIX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FEVIX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEVIX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		1.22%22.95%15.94%14.64%-0.12%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, FEVIX показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

FEVIX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.63%
С начала года
1.22%
6 месяцев
6.05%
1 год
19.38%
3 года*
16.49%
5 лет*
11.41%
10 лет*
10.81%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle U.S. Value Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с SGENXFEVIX с DODGXFEVIX с VOOFEVIX с IWDFEVIX с OMFL
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAX

Сравнение комиссий FEVIX и FRGAX

FEVIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

FEVIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEVIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEVIXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.93

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.74

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

7.96

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEVIX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEVIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEVIX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEVIXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.27

-0.55

Корреляция

Корреляция между FEVIX и FRGAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEVIX и FRGAX

Дивидендная доходность FEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.35%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEVIX и FRGAX

Максимальная просадка FEVIX за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEVIX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEVIXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-11.77%

-24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-8.53%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-5.02%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-1.62%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.87%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FEVIX и FRGAX

Текущая волатильность для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) составляет 3.86%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что FEVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEVIXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.51%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

7.04%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

12.09%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

10.33%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

10.33%

+3.46%