Сравнение FEUZ.L с ILF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) и iShares Latin American 40 ETF (ILF).
FEUZ.L и ILF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUZ.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEUZ.L и ILF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUZ.L и ILF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares | 4.90% | 48.45% | 3.89% | 9.28% | -9.28% | 13.80% | 1.55% | 16.96% | -15.00% | 24.03% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 19.11% | 41.78% | -21.77% | 26.49% | 22.87% | -12.77% | -14.30% | 9.44% | -1.32% | 15.40% |
Разные валюты инструментов
FEUZ.L торгуется в GBp, в то время как ILF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ILF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEUZ.L показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 19.11%. За последние 10 лет акции FEUZ.L превзошли акции ILF по среднегодовой доходности: 10.94% против 9.30% соответственно.
FEUZ.L
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 10.94%
ILF
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 19.11%
- 6 месяцев
- 30.61%
- 1 год
- 52.63%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 9.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUZ.L и ILF
FEUZ.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.
Доходность на риск
FEUZ.L vs. ILF — Ранг доходности на риск
FEUZ.L
ILF
Сравнение FEUZ.L c ILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUZ.L | ILF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 2.46 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 3.07 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.44 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 4.86 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 16.92 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUZ.L | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.67 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.34 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.18 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между FEUZ.L и ILF составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUZ.L и ILF
FEUZ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUZ.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок FEUZ.L и ILF
Максимальная просадка FEUZ.L за все время составила -36.68%, что меньше максимальной просадки ILF в -57.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUZ.L и ILF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUZ.L | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.68% | -67.48% | +30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -12.67% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -29.71% | +6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.68% | -57.79% | +21.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -4.39% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -24.07% | +17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.66% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUZ.L и ILF
Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) составляет 7.18%, в то время как у iShares Latin American 40 ETF (ILF) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что FEUZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUZ.L | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 9.27% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 16.48% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 21.54% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 21.42% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 27.55% | -8.61% |