Сравнение FEUPX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FEUPX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FEUPX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUPX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUPX American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 | -2.85% | 29.34% | 3.00% | 16.12% | -22.78% | 2.86% | 25.24% | 27.42% | -17.33% | 22.64% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 19.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUPX показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
FEUPX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUPX и VTI
FEUPX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FEUPX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FEUPX
VTI
Сравнение FEUPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUPX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.98 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.52 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.54 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 7.30 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.98 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.61 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FEUPX и VTI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUPX и VTI
Дивидендная доходность FEUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.34%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUPX American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 | 14.34% | 13.94% | 4.96% | 3.94% | 2.02% | 10.18% | 0.40% | 3.14% | 3.17% | 3.28% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FEUPX и VTI
Максимальная просадка FEUPX за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUPX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -55.45% | +18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -12.30% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.31% | -25.36% | -11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -5.54% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -8.08% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.60% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUPX и VTI
American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FEUPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 5.48% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 9.75% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 19.02% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 17.41% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 18.29% | -1.28% |