Сравнение FEUPX с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
FEUPX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FEUPX и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUPX и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUPX American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 | -2.85% | 29.34% | 3.00% | 16.12% | -22.78% | 2.86% | 25.24% | 27.42% | -17.33% | 22.64% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUPX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 10.38%.
FEUPX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUPX и VPL
FEUPX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
FEUPX vs. VPL — Ранг доходности на риск
FEUPX
VPL
Сравнение FEUPX c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUPX | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.08 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.72 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.21 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 12.99 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUPX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.08 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.44 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FEUPX и VPL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUPX и VPL
Дивидендная доходность FEUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.34%, что больше доходности VPL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUPX American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 | 14.34% | 13.94% | 4.96% | 3.94% | 2.02% | 10.18% | 0.40% | 3.14% | 3.17% | 3.28% | 0.00% | 0.00% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок FEUPX и VPL
Максимальная просадка FEUPX за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUPX и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUPX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -55.49% | +18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -13.33% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.31% | -31.09% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -8.40% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -11.71% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.29% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUPX и VPL
Текущая волатильность для American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) составляет 7.25%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что FEUPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUPX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 9.81% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 14.85% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 20.56% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 16.83% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 17.11% | -0.10% |