Сравнение FEUPX с IVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU).
FEUPX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г.. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FEUPX и IVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUPX и IVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUPX American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 | -2.85% | 29.34% | 3.00% | 16.12% | -22.78% | 2.86% | 25.24% | 27.42% | -17.33% | 22.64% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 6.02% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 18.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUPX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 6.02%.
FEUPX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
IVLU
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUPX и IVLU
FEUPX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.
Доходность на риск
FEUPX vs. IVLU — Ранг доходности на риск
FEUPX
IVLU
Сравнение FEUPX c IVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUPX | IVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.15 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.85 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.24 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 12.46 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUPX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.15 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.87 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FEUPX и IVLU составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUPX и IVLU
Дивидендная доходность FEUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.34%, что больше доходности IVLU в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUPX American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 | 14.34% | 13.94% | 4.96% | 3.94% | 2.02% | 10.18% | 0.40% | 3.14% | 3.17% | 3.28% | 0.00% | 0.00% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.50% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок FEUPX и IVLU
Максимальная просадка FEUPX за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUPX и IVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUPX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -41.85% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -11.89% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.31% | -26.04% | -11.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -6.21% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -8.69% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.09% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUPX и IVLU
American Funds EuroPacific Growth Fund Class F-3 (FEUPX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеют волатильность 7.25% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUPX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 7.14% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 11.26% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 18.05% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 16.35% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 17.65% | -0.64% |